ALM für Staatsfonds

ALM-Simulationssoftware ermöglicht Prognose der Zukunft

Mit unserer ALM-Simulationssoftware verfolgen wir einen Gesamtbilanzansatz. Dies bedeutet, dass Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und sämtliche politische Instrumente einschließlich der Modellierung regulatorischer Anforderungen durchgehend prognostiziert werden. Dadurch kann der Anwender die Folgen von Entscheidungen für das Risiko und den Ertrag besser nachvollziehen. Wir verwenden unseren hochmodernen Dynamischen Szenariengenerator (DSG), um konsistente, realistische und aktuelle stochastische Szenarien mit einer weltweiten Abdeckung für langfristige, mittelfristige und kurzfristige Zeithorizonte zu erstellen. All unsere zukunftsweisenden Lösungen für institutionelle und private Anleger basieren auf dem Ortec Finance Szenarioset (OFS).

Strategische Verwendung von ALM-Analysen

Das Ergebnis einer ALM-Analyse ist ein strategischer Rahmen. Dazu gehört eine integrierte (dynamische) Anlage-, Beitrags- und Indexierungspolitik, die die relevanten regulatorischen Anforderungen berücksichtigt. Sie können eine ALM-Analyse auch verwenden, um eine detailliertere Beschreibung eines politischen Instrumentes zu erhalten, z. B. eine Analyse der Anlagepolitik, bei der verschiedene Allokations- und Absicherungsstrategien, neue und alternative Anlageklassen, Verschuldungsgrad, Derivate und mehr berücksichtigt werden.

Die ersten Schritte des strategischen Risikomanagements beziehen sich auf die Spezifizierung der Strategiepolitik. Veränderungen der Finanzlage oder der Marktgegebenheiten beeinflussen im Laufe der Zeit die Umsetzbarkeit Ihrer strategischen Ziele und des Risikobudgets. Darum ist eine kontinuierliche Evaluierung der Strategie, das so genannte strategische Risikomanagement, notwendig. Zu diesem Zweck bietet Ortec Finance ein konsistentes ALM-Simulationsmodell (GLASS) an, das integrierte lang- und kurzfristige Risiken und Erträge repliziert. Eine ALM-Studie liefert Erkenntnisse, die es Führungskräften und Treuhändern ermöglicht, eine strategische Politik zu formulieren, die darauf abzielt, die strategischen Ziele zu erreichen und dabei gleichzeitig die Interessen und die Risikobereitschaft aller Beteiligten berücksichtigt.

Die ALM-Analyse bietet die Grundlage für eine deutliche und offene Kommunikation mit allen Beteiligten.

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