GLASS ist eine führende Lösung für das Asset-Liability-Management (ALM), die für institutionelle Anleger weltweit gedacht ist. Die Simulationssoftware verbessert das strategische Risikomanagement und unterstützt Anlageentscheidungen.
Mit GLASS können Entscheidungsträger den Ertrag ihrer Anlagestrategie über mehrere Horizonte optimieren. Dabei werden die Solvency-Rahmenrichtlinie, Verbindlichkeiten und festgelegte Marktrisikobudgets berücksichtigt. Wir stützen uns auf unsere über mehrere Jahrzehnte erworbene Expertise und setzen eine umfassende, detailgenaue Vermögensmodellierung sowie Anlagestrategien und Overlays ein, die auf unseren hochwertigen realitätsnahen Szenarien aufbauen.
Globale Kundenbasis, optimierte Anlagestrategien und Integration regulatorischer Rahmenbedingungen und Verbindlichkeiten
Der CIO (Chief Information Officer) und das Investment Board eines jeden Vermögenseigentümers sollten in der Lage sein, die wichtigsten Anlageentscheidungen zu beurteilen. Dies indem sie die relevanten Risiko- und Renditekennzahlen verschiedener (dynamischer) Anlagestrategien für geeignete Horizonte analysieren und die Stabilität dieser Anlagestrategien unter verschiedenen wirtschaftlichen Bedingungen testen. Ortec Finance unterstützt diese Prozesse durch die Bereitstellung eines soliden Rahmens für die Gestaltung und den Test verschiedener Anlagestrategien und Vermögensallokationen auf ihrer Plattform.
Ökonomische Szenarien für eine ausgewogene Vermögensallokation
Aufgrund der ständig wachsenden Anzahl verschiedener Vermögensklassen und Anlagestrategien wird die Entscheidung über die Vermögensallokation immer komplexer. Wie gehen Sie mit öffentlichen und privaten Anlageklassen um, die über verschiedene Regionen und verschiedene Sub-Anlageklassen verteilt sind? Ortec Finance hat mit seinen Wirtschaftsszenarien-Generator einen Rahmen geschaffen, der alle unterschiedlichen (Sub-)Anlageklassen umfasst und einheitliche Wettbewerbsbedingungen schafft, damit Sie eine sorgfältig ausgewogene (dynamische) Vermögensallokation gestalten können.
Um die Vermögensallokation auf die strategischen Ziele und die Risikotoleranz abzustimmen, ist die Analyse zur Vermögensallokation in unserer breiteren GLASS-Plattform miteinbezogen. Diese berücksichtigt auch potenzielle Verbindlichkeiten, regulatorische Rahmenbedingungen (z.B. Solvency II) und andere politische Instrumente (z.B. Beitragspolitik).
Mehrwert der variablen Altersversorgung
Kürzlich wurde das variable Rentengesetz verabschiedet, das den Teilnehmern eines Prämienvertrags oder einer Kapitalvereinbarung erlaubt, sich für eine variable Risikokapitalrente zu entscheiden.
Gemeinsam mit DSM haben wir versucht, die beiden Varianten, nämlich die Pensionskassenvariante und die variable Altersversorgung, für die Nettorentenvereinbarung mit der spezifischen Konstellation und Finanzlage von DSM objektiv miteinander zu vergleichen und zu ermitteln, wo der Mehrwert liegt.
Eine Auswahl unserer Kunden
Kontakt
Loranne van Lieshout
Teamleiter Vermögensverwaltung & Entscheidungsfindung
Hamish Bailey
Managing Director UK, Head of Insurance & InvestmentVerwandte Insights
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15 August 2024Think Tank - A climate-informed investment approachLearn how leading institutional investors are addressing climate risks at a special Ortec Finance event held alongside the 2024 PRI-in person conference
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10 Juni 2021Entwicklungen im Asset-Liability-Management und im Risikomanagement (DACH) | Ortec FinanceIn der Präsentation gehen wir auf die Entwicklungen ein, die wir in den letzten Jahren in der schweizerischen Vorsorgebranche im Bereich ALM-Studien und Risikomanagement beobachten konnten. Dazu gehören unter anderem die demografische Entwicklung sowie andere neue Risiken, die es während einer ALM-Studie zu berücksichtigen gibt.
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05 April 2020Financial models and the corona crisisDas Coronavirus stellt nicht nur Investoren, sondern auch Finanzmodelle vor Herausforderungen und deren Anwendung. Dieses Whitepaper soll Investoren bei ihren Entscheidungen so gut wie möglich unterstützen.
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04 Juni 2018PGGMArbeitnehmer im Gesundheits- und Sozialwesen leisten schwere Arbeit. 18% der Arbeitnehmer über 60 Jahre sind arbeitsunfähig. Dieses Problem ist nicht einfach zu lösen. Kundenbefragungen haben gezeigt, dass ein besseres Verständnis darüber, ob es möglich ist, in Rente zu gehen oder die Arbeitsstunden zu reduzieren, zu einer Verbesserung der Situation führt.
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04 Juni 2018DSM - Pension FundKürzlich wurde das variable Rentengesetz verabschiedet, das den Teilnehmern eines Prämienvertrags oder einer Kapitalvereinbarung erlaubt, sich für eine variable Risikokapitalrente zu entscheiden. Wer diese Entscheidung trifft, hat die Möglichkeit, schrittweise in ein Rentenkollektiv zu investieren, bei dem die Einzahlung auch nach dem Renteneintritt fortlaufen kann.
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24 Mai 2018Attribution auf Basis von Entscheidungsträger
Argumente für eine Attribution auf Basis von Entscheidungsträger.
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24 Mai 2018Berechnung der Volatilitätsanpassung VA und deren Auswirkungen
Jährliche Aktualisierung der repräsentativen Pertfolios durch EIOPA. Am 1. Juli hat EIOPA eine Aktualisierung der repräsentativen Portfolios veröffentlicht, die zur Berechnung der Volatilitätsanpassung (VA) innerhalb der risikofreien Zinsstruktur für Solvency II verwendet werden.
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17 Mai 2018Risikoneutrale Bewertung
Lebensversicherer verkaufen (oder haben diese verkauft) in der Regel auch Produkte, die dem Versicherungsnehmer eine Option oder Garantie bieten, z.B. Gewinnbeteiligung, fondsgebundene oder variabel verzinste Produkte. Diese Optionen oder Garantien werden auch als eingebettete Optionen bezeichnet.
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16 Mai 2018Eine dynamische Vermögensallokation innerhalb des langfristigen strategischen Risikobudgets ist rentabel
Für langfristige Anleger wird üblicherweise eine langfristige Anlagestrategie entworfen, die darauf abzielt, eine Rendite zu erwirtschaften, damit gesetzte Ziele (z.B. langfristige Leistungszahlungen) erreicht werden können.