Die Verwaltung von Anlageportfolios ist ein komplexer Vorgang. Dabei kann die Tendenz entstehen, sich auf die Mikroebene zu konzentrieren, während Entscheidungen auf Makroebene in der Regel einen größeren Einfluss auf Risiko und Ertrag haben. Für Pensionskassen ist es wichtig, die durch Veränderungen der Finanzlage oder Marktgegebenheiten bedingten strategischen Risiken, denen ihre Pläne ausgesetzt sind, regelmäßig zu bewerten. Inwieweit sind die lang-und kurzfristigen strategischen Ziele noch realisierbar? Befinden sich die Risiken immer noch im Rahmen des Budgets? Reichen die aktuellen Finanzierungspläne noch aus, um die Defizite ausgleichen zu können? Wie haben sich die Marktverhältnisse im Laufe der Zeit entwickelt? Und welche Auswirkungen hat dies für die kurz- und mittelfristigen Risiko- und Renditeaussichten? Wie könnte die Kasse diese Entwicklung in ihre (dynamische) Anlagestrategie miteinbeziehen?
Durchgängige ALM-Simulationssoftware
Mit dem Risk Navigator stellt Ortec Finance eine Dienstleistung zur Verfügung, die Ihnen ein tiefgehendes Verständnis wichtiger Anlagefragen verschafft und sich nahtlos in den Gesamtprozess des strategischen Risikomanagements einfügt. Sie deckt die Rückkoppelungsschleife der Einschätzung der spezifischen Ziele und der Risikobereitschaft ab, wie in der ALM-Phase formuliert.. Zu diesem Zweck setzt Ortec Finance ein konsistentes ALM-Simulationsmodell (GLASS) inklusive OFS an, das integrierte Risiko- und Renditenzahlen für den lang- und kurzfristigen Zeithorizont definiert. Der Risk Navigator-Service kann monatlich, einmal im Quartal oder einmal im Jahr durchgeführt werden.Strategisches Risikomanagement
- Strategischer Risikomanagementprozess auf der Grundlage einer konsistenten kurz- und langfristigen Risiko- und Ertragsbeurteilung
- Überblick und periodische Kontrolle über strategische Ziele und Risiken, einschließlich Erläuterungen/Beisitz in relevanten Sitzungen
- Signalfunktion basiert auf Analyse, welche die gesamte Bilanz einschließt
- Regelmäßige Anleitungen, wie und wann Risiken angepasst werden müssen
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