Anlageentscheidungen werden fortwährend überprüft, um die Wertschöpfung zu quantifizieren. Das Spektrum kann von der vom globalen Aktienmanager vorgenommenen Über- oder Untergewichtung in einem bestimmten Land bis hin zur dynamischen Reallokationsstrategie eines institutionellen Fonds reichen.
Das Hauptziel der Performancemessung und -Attribution besteht darin, ein tieferes Verständnis zu erlangen, an welchen Stellen (aktive) Erträge entstehen sowie umfassende Erkenntnisse zur Wertschöpfung und zu den Risiken jeder einzelnen Anlageentscheidung zu liefern. Die Lösung zur Performancemessung und -Attribution von Ortec Finance (PEARL) liefert Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds diese wertvollen Informationen, damit sie die Kontrolle behalten und über die bestmögliche Ausgangsbasis für die Verbesserung ihrer Anlageentscheidungen verfügen.
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PEARL wird angewendet von
Superior Analytics
Easily build fund hierarchies and benchmark structures to analyze even the most complex investment strategies, including overlays.
Advanced Data Management Tooling
Efficiently manage high volumes of data, using PEARL's embedded data management solution & advanced quality controls.
Extensive Reporting Suite
Online and easy to use self-service reporting via a Web Portal that gives insight into a fund’s performance to various stakeholders.
Verschiedene Herausforderungen, eine Lösung
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Analyse
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Berechnung und Berichterstattung
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Automatisierung
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ESG
Ich suche eine Lösung, mit der sich die Performance auch für die komplexesten Anlageportfolios und -strategien analysieren lässt
Das Analysieren und Zuordnen der Performance für nicht standardmäßige Anlageportfolios kann ein ziemlicher Kampf sein. Beispiele hierfür sind die Leistungsmessung für Overlay-Strategien (z. B. zentrales Währungsmanagement), die entscheidungsbasierte Zuordnung von Multi-Asset-Portfolios einschließlich verschiedener strategischer und taktischer Allokationsebenen, die Handhabung von Derivatstrategien, die Zuweisung von festverzinslichen Wertpapieren und Faktoren usw. Unsere Lösungen eignen sich besonders gut für die Handhabung derart komplexer Analysen.
Ich möchte die Effizienz, Qualität und Geschwindigkeit meiner Leistungsberechnungs- und Berichterstattungsprozesse verbessern
Die PEARL-Software bietet die Tools, die zur Optimierung der Leistungsberechnungs- und Berichterstellungsprozesse erforderlich sind. Intuitive und leitende Benutzeroberflächen helfen Benutzern, das System effektiv und effizient zu betreiben. Ein umfassendes Datenprüfungs-Framework hilft, Datenfehler schnell zu identifizieren und die Qualität der berechneten Ergebnisse zu verbessern. Die Berechnungsmaschine ist auf Geschwindigkeit optimiert, sodass die Ergebnisse den verschiedenen Stakeholdern innerhalb einer Organisation so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt werden können.
Die Berechnung von Performance- und Attributionsergebnissen ohne die Hilfe einer professionellen Lösung zur Leistungsmessung kann sehr zeitaufwändig und fehleranfällig sein. Das PEARL-System bietet eine einzige Plattform zur Automatisierung des gesamten Workflows zur Leistungsmessung, einschließlich der Verwaltung großer Mengen von Portfolio- und Benchmarkdaten, der Konfiguration einer Vielzahl von Berechnungsoptionen und Attributionsmodellen sowie der flexiblen Berichterstattung über die berechneten Ergebnisse.
PEARL is able to take ESG data into account and use this for an analysis of the added value of such strategy. PEARL can show the added value, or cost, of an exclusion policy by applying this to the portfolio benchmark and comparing the impact on for instance the return of the benchmark. ESG is a dynamic field and Ortec Finance is committed to quickly respond to the latest developments in this field, making sure the added value can be measured as well as attributed.
Transparenz bei der Durchführung von Anlageentscheidungen beim New Zealand Superannuation Fund
Michael Mitchell, Head of Portfolio Risk bei New Zealand Superannuation:
“NZSF hat sich verpflichtet, den Stakeholdern ein hohes Maß an Transparenz über ihre Leistung und ihre Portfoliobestände zu bieten. Eine Verlagerung des Fonds erhöhte auch den Bedarf an Leistungsberichten. Als innovatives und global ausgerichtetes Unternehmen hat Ortec Finance diese Anforderungen erfüllt.”
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Stefano Lee
Managing Director - Asia Pacific
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