Risikoneutrale Bewertungsmethoden sind gängige Praxis in der Finanzbranche, um den Marktwert von Finanzoptionen zu bestimmen. Ortec Finance liefert risikoneutrale Szenarien für präzise, schnelle und solide Bewertungen von Gewinnbeteiligung und Renditegarantien bei Versicherungsprodukten. 
Wir unterstützen Versicherungsgesellschaften bei der Lieferung von kalibrierten risikoneutralen Szenarien mit einem modernen risikoneutralen Ökonomischen Szenariengenerator (ESG), Expertenunterstützung und der erforderlichen Dokumentation.  Unsere kalibrierten risikoneutralen Szenarien sind sehr präzis für die aktuellen Marktbedingungen, einschließlich Schiefen und Smiles in impliziten Volatilitätsflächen.

Herausragende risikoneutrale Modelle

Zu jedem beliebigem Zeitpunkt reflektieren die risikoneutralen Szenarien von Ortec Finance das aktuelle Marktumfeld, einschließlich Schiefen und Smiles in impliziten Volatilitätsflächen.. Dies trägt zur Genauigkeit der in den Szenarien durchgeführten Bewertungen bei, welche in den Szenarien ausgeführt werden. Unsere risikoneutralen Szenarien erlauben dank guten Konvergenzeigenschaften auch schnelle Bewertungen. Als Folge dieser guten Wandlungen sind weniger Szenarien erforderlich. Aufgrund der gefragten Berechnungen im Versicherungssystem, welche Versicherungsgesellschaften verwenden, um Bewertungen durchzuführen, sind nur eine kleine Anzahl Monte Carlo-Simulationen notwendig. Außerdem erzielt die Stabilität der gewählten Modelle mit der Zeit vertrauenswürdige und zuverlässige Ergebnisse. Neben den risikoneutralen Szenarien liefert Ortec Finance auch realitätsnahe Szenarien für Anlageentscheidungen und Risikomanagementzwecke.

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Die guten Konvergenzeigenschaften unserer risikoneutralen Szenarien erlauben schnelle Bewertungen, um Berechnungen im Versicherungssystem zu unterstützen.

Leistungsstarker risikoneutraler Szenariogenerator

Die kalibrierten risikoneutralen Szenarien von Ortec Finance werden mit einem leistungsstarken Ökonomischen Szenariengenerator (ESG) generiert, welcher ein Modul von GLASS ist (vergleichbar mit dem DSG für die Real-World-Szenarien von OFS). Dieses Modul generiert risikoneutrale Szenarien für die monatlichen Marktbedingungen. Es erlaubt Ihnen, Szenarien zu konstruieren, welche auf schockierenden Marktbedingungen beruhen, um die notwendigen Sensitivitäten der Optionswerte zu berechnen. Beispiele beinhalten die AUF- und ABWARTS-Zinsschocks unter Solvency II.. Die risikoneutralen Szenarien können entweder innerhalb unserer Software GLASS verwender oder in Ihre eigens entwickelten Bewertungsmodelle exportiert werden.

Unser leistungsstarker risikoneutraler Ökonomischer Szenariengenerator (ESG), Expertenunterstützung und die erforderliche Dokumentation unterstützen Versicherungsgesellschaften.

Hauptmerkmale

  • Präzise Bewertungen: ausgezeichnete Übereinstimmung mit den aktuellen Marktbedingungen, einschließlich Schiefen und Smiles in impliziten Volatilitätsflächen und präzisen Replikationen der Martingalen Eigenschaften
  • Schnelle Bewertungen: Aufgrund der guten Konvergenzeigenschaften werden nur wenige Monte-Carlo-Simulationen benötigt;
  • Schnelle Bewertungen: Dank der guten Konvergenzeigenschaften sind nur eine kleine Anzahl Monte Carlo-Simulationen notwendig;
  • Stabile Bewertungsergebnisse: Die Stabilität der ausgewählten Modelle unterstützen mit der Zeit vertrauenswürdige und zuverlässige Ergebnisse;
  • Abdeckung: breite Abdeckung von Anlagen und Regionen sowie Ausrichtung auf kundenspezifische Bedürfnisse;
  • Integrierte Lösung: Risikoneutrale und realitätsnahe ESG-Module integriert in GLASS für Risikomanagement-Applikationen;
  • Export von Szenarien: Exportmöglichkeiten zur Verwendung der Szenarien in Versicherungs- und/oder Bewertungsmodellen;
  • Verwurzelung in der Wissenschaft: gute Konvergenzeigenschaften sowie schnelle, vertrauenswürdige und stabile Ergebnisse auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung;
  • Kontinuierliche Verbesserung: kontinuierlich getestet und verbessert durch Praxiserfahrung und wirtschaftlicher Forschung.

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Laden Sie unsere Risikoneutralen Szenarien Broschüre (in englischer Sprache) um weitere Informationen zu erhalten

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